Présent sur le campus de Limbé cette semaine, le cours vise à donner aux étudiants une base de base sur l'analyse stochastique. Le professeur invité, le professeur Olivier Pamen, initie les étudiants à l'analyse stochastique en mettant l'accent sur le mouvement brownien, l'intégrale d'Itos, la formule et les applications d'Itos ainsi que l'équation différentielle stochastique.
Les résultats théoriques sont illustrés par des exemples numériques tandis que des applications sont faites à Mathematical Finance.
Le professeur Olivier Menoukeu Pamen est lecteur en sciences mathématiques à l'Institut de mathématiques financières et actuarielles (IFAM), Université de Liverpool. Il a été détaché pendant quatre ans à AIMS Ghana en tant que Chaire de recherche allemande sur l'analyse stochastique, soutenu par une subvention de la Fondation Humboldt. Il est actuellement associé de recherche dans le cadre de la Chaire Humboldt à AIMS Ghana et supervise des étudiants de doctorat et de maîtrise à AIMS Ghana.
Ce citoyen d'origine camerounaise possédant une solide expertise en analyse stochastique et son application en finance et assurance, a terminé son Master en mathématiques à l'Université de Yaoundé I, Cameroun. Il a ensuite suivi un programme de doctorat en mathématiques financières à l'Université du Witwatersrand, en Afrique du Sud. Par la suite, il a rejoint le Center of Mathematics for Applications de l'Université d'Oslo, en Norvège, en tant que chercheur postdoctoral. De là, il a finalement pris un poste permanent à l'Institute for Financial and Actuarial Mathematics de l'Université de Liverpool.
Ses principaux intérêts de recherche comprennent l'analyse stochastique et ses applications, la théorie du contrôle optimal stochastique et leurs applications en finance, les équations différentielles stochastiques, le calcul de Malliavin. Il a récemment développé un intérêt pour la microfinance.
Le professeur Pamen est membre du Comité AMU / CIMPA pour les écoles mathématiques africaines (AMS) pour la période 2018-2021.